Mulți începători care descoperă teoria Elliott Wave au o problemă cu transpunerea în practică a cunoștințelor acumulate. Marea problemă o reprezintă numeroasele alternative care apar în determinarea sistemelor de valuri, dar și în faptul că piețele au o mișcare perfectă pentru o perioadă scurtă de timp.

Elliott Wave

Am decis să adun cunoștințele necesare pentru a utiliza, în practică, teoria valurilor în construcția unui sistem de tranzacționare, iar aspectele prezentate în acest articol reprezintă detalii pe care le folosesc în tranzacționare. Nu voi descrie în întregime teoria (acest lucru îl găsiți în cărți), concentrându-mă pe elementele care vor ușura înțelegerea acestui subiect de către începători.

Noțiuni de bază

• Piețele, conform teoriei valurilor, se mișcă după un model specific de valuri
• Cinci valuri într-o direcție, acesta fiind pulsul valului, urmând o corecție de trei valuri, procesul repetându-se, doar că în cicluri mai mari
• Propun să ne axăm pe un model simplu de cinci valuri și pe ajustările simple care au loc în timpul creării și după. Pe scurt, mă interesează doar primul puls.

Reguli de bază ale impulsului:

• Valul 2 nu se retrage mai mult de 100% din valul 1
• Valul 4 nu se retrage mai mult de 100% din valul 3
• Valul 3 depășește, întotdeauna, vârful valului 1
• Valul 3 nu este, niciodată, cel mai scund
• Valul 4 nu se află în zona valului 1

Așa arată valul impuls:

Un instrument foarte util în determinarea valurilor este oscilatorul Awesome, disponibil pe orice platformă. Oscilatorul compară momentumul ca rată de schimb a prețului, cuprinzând 5 perioade cu un momentum de 34 de perioade. Cel mai înalt impuls al oscilatorului subliniază că avem de-a face cu un val 3.

Dacă, după determinarea valului 3, oscilatorul scade în zona lui zero și continuă să pivoteze în aceeași direcție pentru a crea un dezacord de la ultima abatere, marchează formarea valului 5.

Pentru a determina sfârșitul valului 5, utilizăm DMA de 7 perioade, shifted de 5 perioade la dreapta. Străpungerea mediei de o lumânare japoneză marchează șfârșitul valului 5.

Să analizăm retracement-ul și range-ul, care simplifică determinarea momentelor pentru a deschide și s închide poziția.

Din punct de vedere statistic:

• Retracement-ul valului 2 se situează, în cele mai multe cazuri, la 50% sau 62% față de primul val
• Retracement-ul valului 4 îl găsim, de cele mai multe ori, la 38% sau 50% față de al treilea val

Întâlnim și alte tipuri de retracement, cum ar fi 24% față de valul 3. În orice caz, nu există destul spațiu pentru a seta ordine profitabile în valul 5, așadar, putem evita această situație..

Un alt exemplu este 75% din primul val, care, din punct de vedere statistic, este respins, dar, în anumite cazuri, de exemplu după o corecție neregulată, funcționează foarte bine fiind o opțiune de luat în calcul.

Proporțiile

• Cea mai întâlnită relație este că valul 3 reprezintă 1,62 sau 2,62 din valul 1
• Dacă valul 3 este mai mare de 1,62 ori decât valul 1, atunci valul 5 este egal cu primul sau 1,62 sau 2,62 din acesta
• Dacă valul 3 este mai mic de 1,62 ori decât valul 1, atunci valul 5 este egal cu 0,62 sau 1,62 din primul sau este egal cu distanța dintre începutul valului 1 și sfârșitul valului 3

Personal, sunt interesat de relația în care valul 3 este cel mai lung, reprezentând mai mult de 1,62 din primul, iar valul 5 este egal cu 1. Aceste valori nu sunt determinate cu o acuratețe de un pip.

Acesta este un exemplu în care valul 3 depășește 1,62 din primul val. Ne așteptăm ca valul 5 să fie egal cu primul, sau să reprezinte 1,62 sau 2,62 din acesta.

Corecțiile

Eu utilizez doar două tipuri de corecții:

• Zig-zag, care este o corecție simplă de trei valuri. Apare sub forma 5-3-5, sau 5 valuri opuse impulsului, apoi 3 valuri în direcția trendului, urmate de alte 5 contrare. Se setează ABC
• Valul B reprezintă aproape 50% din valul A
• Valul B nu ar trebui să se retragă mai mult de 75% din valul A
• Valul C este, fie egal cu lungimea A, fie 1,62 sau 2,62 din lungimea lui A
• Valul C creează, deseori, un dezacord cu valul A, pe oscilatorul Awesome
• Tranzacționez în timpul acestei corecții doar când valul A este egal cu C

Al doilea tip de corecție, care este ideală în practică, este corecția neregulată:

• Aceasta prezintă structura 3-3-5, unde valul B creează un nou vârf, atingând vârful valului impuls, iar valul C depășește capătul lui A
• Valul B reprezintă 1,15 sau 1,25 din valul A
• După părerea mea, un nivel maxim al valului B nu poate fi 1,25 A, ci 1,62 A
• Valul C reprezintă 1,62 sau 2,62 din valul A
• Acesta este modelul meu de corecție preferat deoarece este foarte comun.

Cum să acționezi

Există doar două situații care se finalizează cu profit:

• Primul este la începutul pulsului într-o anumită direcție, urmat de o corecție neregulată, iar al doilea este valul impuls, urmat de o corecție zig-zag

Pasul I

Descopăr pulsul ca o mișcare de cinci valuri, în orice direcție. În mod voit evit indicarea corectă a valurilor inferioare. Acesta este doar un exemplu al mecanismului decizional. Nu este nevoie să te îngrijorezi despre structura interioară, lasă treaba asta pe seama analiștilor.

Pasul II

Verifică dacă sfârșitul pulsului este (nu este cazul nostru) o structură suplimentară de trei valuri.

Dacă răspunsul este afirmativ, marchează retracementul valului puls. Mă interesează doar valorile de 50%, 62% și 75%.

Pasul III

Setezi intervalul valului C

După cum se observă din grafic, două tipuri de retracement se suprapun. 50% din valul de impuls și 2,62 din valul A. În plus, verifică dacă, în acest moment, mai există ceva important, de exemplu LT sau S/R. Nu este necesar, dar reprezintă un plus în consolidarea deciziei.

Pasul IV

• Deschide pozițiile pe orice sistem de lumânări descoperite cu ajutorul acțiunii prețului
• Eu îl plasez nivelul de protecție deasupra nivelului critic de retracement, 75
• Apelez la TP în două situații. Analizez, fie comportamentul prețului și momentul în care oferă un nivel adecvat de risc/câștig, fie prin indicarea unui range de trei valuri, care se bazează pe primul val.